风险管理决策方法探讨

分析了影响企业风险管理决策的主要因素,如生存风险度、决策者的风险态度、决策方案的风险度及期望值;进而研究如何将主要因素有机结合并作为风险管理决策的准则,得出风险管理决策时应依次将生存风险度、决策者的风险态度、决策方案的风险度及期望值作为决策依据的论断;通过例证说明具体的风险管理决策过程。结果表明:笔者所研究出的风险管理决策准则与方法能为企业风险管理者提供指导和借鉴。     

基于前景理论和BWM的深基坑支护方案综合评价

针对深基坑施工工程的复杂性及决策者风险态度对多指标决策的影响,构建了融合前景理论的深基坑施工支护最优方案选择模型。首先建立深基坑支护方案优选决策问题的多目标评价指标体系,借鉴TOPSIS思想将正、负理想方案作为决策者参照值,在此基础上,进一步将灰色关联分析法引入前景理论定义了正、负价值函数;通过BWM方法得出各指标的客观权重,根据权重函数得到决策者对客观权重的主观评价,在此基础上计算每个备选方案的综合前景值并排序,获得最优支护方案。最终通过两个工程实例验证了模型的有效性,并通过与其他方法比较说明了该模型在准确性方面的优势。     

城市轨道交通车站应急疏散方案决策研究

城市轨道交通应急疏散方案决策是1个多准则决策问题,传统方法难以将决策者的偏好与风险倾向纳入考虑,因此引入累积前景理论与集对分析,得到1种结合累积前景理论与集对分析的决策方法。该方法考虑决策者面对风险时的态度,计算出方案的累积前景值;引入集对分析,通过时间权重与准则权重将前景值与集对势联系起来,计算出方案综合集对势,并利用其大小对备选方案进行排序;最后通过实例计算以及对权重的扰动分析,验证了方法有效性。     

效用模型在船舶综合安全评估中的应用研究

综合安全评估(FSA,Formal Safety Assessment)是专门针对船舶的安全管理方法,其特点是不但对风险进行评估,而且利用成本效益分析(CEA,Cost Effectiveness Analysis)对风险控制方案进行选择决策。为提高FSA方案决策的合理性,将效用理论应用于FSA的CEA分析。具体来说,首先利用损失效用函数定义某类事故风险的效用,用以表达决策者对该风险的厌恶程度。同时,利用期望效用公式,将船舶系统各类事故风险的效用综合为一个总效用值,称为综合风险效用模型。利用该模型提出基于效用的CEA方法,即在选择风险控制方案时,将CEA中的风险减小量代换为与之效用相等的确定性效益值,使方案决策能考虑决策者主观态度的影响。最后,在LNG船的FSA案例中使用了新方法,并与传统方法的结果进行对比,进一步证明了新方法的合理性与必要性。     

基于生态安全约束的再生利用项目规划设计方案决策

为确保我国旧工业建筑(区)再生利用项目方案设计阶段免受生态破坏与环境污染等因素的影响,提出了"生态安全约束"这一概念。考虑到决策者面对收益和损失的不同态度引入了前景理论,建立了生态安全约束下基于前景理论再生利用项目规划设计方案决策模型。首先,构建了包含总体规划、建筑设计、传承保护等因素的决策指标体系,并采用AHP与熵权相结合的方法计算权重,使得权重计算结果不仅体现了决策者的主管意愿,也反映了再生利用项目的客观规律;其次,以决策者预期值作为参考点给出期望矢量,将不同属性的决策数据信息规范化处理得初始决策矩阵,再根据指标间相对参考点的差值建立前景决策矩阵,通过计算各方案的综合前景值以确定最优方案。最后,通过北京首钢、云南871、陕西老钢厂、太原锅炉厂等5个实例的再生利用项目规划设计方案决策过程加以验证。结果表明,模型计算过程清晰,结果可信度高,验证了模型的合理性和科学性,可为规划设计阶段有效控制生态环境破坏与厂区环境污染提供新的思路。     

企业人力资源风险类型与控制分析

企业风险管理是指企业通过对风险的识别、衡量和分析,并在此基础上进行有效的控制,用经济合理的方法处理风险,以实现最大安全保障的目标.众所周知,人力、资金、技术、信息等都属于企业不可缺少的资源,是企业重要的组成要素.企业的风险管理也离不开对这些要素的管理.其中,人力资源相比其他资源具有其独特性,相应地,人力资源风险管理也是如此.在多变的企业内外部环境条件下,防范和化解各种人力资源管理风险是企业人力资源管理工作者甚至企业决策者必须深入思考并加以解决的重要问题.     

装备使用风险管理模型研究

在军事行动中,使用了大量复杂的装备系统,存在相当多的风险因素。如果对其中的风险因素管理不善,风险转化为事故,将造成极大的损失,严重影响部队的战斗力。装备使用风险管理是针对这一问题提出的概念。装备使用风险管理是在提高绩效和最大化作战能力时,用来识别、评估和控制风险的一个逻辑化的决策过程。本文通过分析装备使用风险管理的系统模型——"人-装备-环境-管理-任务"之间的关系及相互作用,并且详细的说明了装备使用风险管理的过程,危险识别、风险评估、分析风险控制、风险控制决策、实施风险控制、监督与评审等六个步骤的过程模型,探讨了风险管理的实施,并且认为风险管理过程的目标就是达到5M模型的最优化。为部队实施风险管理提供参考。     

基于累积前景理论的应急物流路径选择方法

为提高应急物资运输的高效性和可靠性,在充分考虑决策者的主观因素和风险态度后,建立一个基于累积前景理论(CPT)的应急物流路径选择模型。根据应急物流的特点,对CPT模型做了多参考点的延伸。选取物资运送的时间和运量作为模型的2个异质参考点,并在考虑时间可靠性和路径重新构造性的基础上,构建了2个参考点取值的数学模型。在算例部分,为对比决策者不同的风险态度对结果的影响,将决策者分为风险追求型和规避型。算例结果表明,该方法符合实际决策机制,有助于提升救援效率,而且参数的设置对路径前景值有重要影响。     

基于前景理论的应急物资需求动态调整模型

为保障应急物资需求预测的合理性,充分考虑灾后不确定因素和决策者的主观因素,建立基于前景理论(PT)的应急物资需求动态调整模型。首先,将决策者的心理感知价值分为方案有效和方案无效2种,以决策者不同时刻的心理预期作为动态参考点;然后,通过确定价值函数和情景概率权重计算方案综合前景价值,求得前景值最小的应急物资需求预测方案;最后,分别就风险偏好、风险规避系数以及收益感知概率系数和损失感知概率系数进行灵敏度分析。所建模型的有效性为一实例数据所验证。结果表明:根据灾情动态变化所建立的调整模型,更切合灾后救援的实际情况,有助于求出最佳预测方案,提高决策质量和救援效率。     

工业园区环境风险管理研究

区域经济的快速发展带来了更多的环境风险隐患.本文通过分析工业园区环境风险管理的各个因素,建立了工业园区的环境风险管理水平评价指标体系,并根据工业园区环境风险的特点,利用模糊数学方法建立其评价模型.在此基础上,将环境风险总费用定义为风险实际期望损失、人群心理损失和风险控制费用三部分的总和,并根据系统效益最大化原则,提出了风险控制水平的优化理论.最后以泰兴化工园区为例,模型和理论进行了应用.园区环境风险管理水平评价结果为"中",方案四为最优的管理方案.     

石化企业风险管理机制研究

从预防石化企业重大生产安全事故的角度,对我国石化企业建立风险管理机制的重要性和可行性进行分析和研究;结合石化企业生产过程危险性大、影响面宽的特点,依据风险管理的基本理念,对石化企业生产装置风险管理系统设计和石化企业风险管理机制的工作流程进行初步探索;提出在我国石化企业建立风险管理机制的基本思路和体系构架;指出实施这些重大工程可能面临的一些关键技术问题。所得研究结论可供有关部门决策时参考。     

信息不对称下的金融风险机理研究

利用信息不对称理论对市场交易中的道德风险和逆向选择进行了解释。对国家同商业银行及中介机构的信息不对称,商业银行同工商企业的信息不对称,国家金融机构信息获取方面存在的困难的原因进行了分析。研究了由于信息不对称利率、汇率、管理及决策在金融行业的风险,以及操作过程中,贷款对象选择,对中小企业贷款的风险。只要充分重视金融风险,采取得当的防范对策,风险是可以防范的。     

基于社会技术系统的复工企业疫情防控风险路径研究*

为对复工企业疫情防控中的风险致因因素进行分析,探寻复工企业疫情防控的风险路径,基于社会技术系统理论,建立宏观工效学模型,通过查阅并分析国家、地方政府、企业文件以及相关文献,从人员、技术、组织管理、内部环境及外部环境5个子系统出发,识别出16个复工企业疫情失控致因因素;运用社会网络分析（SNA）构建复工企业疫情防控关系网络,对各因素节点中心度进行计算,分析各节点在网络中的位置及影响程度;采用贝叶斯网络（BN）进行参数学习和推理学习,找出复工企业疫情失控的最大致因链。结果表明:复工企业疫情失控关系网络中,存在政府监督管理不力→防疫物资筹备不足→日常监管不到位,政府监督管理不力→ 防疫宣传、培训缺失→员工防疫知识欠缺,政府监督管理不力→防疫宣传、培训缺失→日常监管不到位3条最长风险路径。研究结果可帮助复工企业针对最长风险路径中的因素进行管理,从而有效地为复工企业防疫提供理论支持。     

北京市危险化学品企业安全生产风险评估分级研究

为对北京市危化品企业基本情况的全面掌握,开展了危险化学品企业安全生产风险评估分级研究,借鉴国外经验和国内有关科研成果,提出了固有风险和动态风险相结合的危化品安全生产风险评估方法。固有风险为企业的基本风险水平,主要由危险化学品物质量、工艺水平、安全监控和周边环境决定,为共性指标;动态风险,反映企业安全生产管理绩效的水平,主要包括安全基础管理和现场管理,为个性指标,不同企业类型,评估动态风险指标有差异。从大量数据中抽取了最能反应企业安全生产状态的指标因素,通过专家组打分法和层次分析法确定评价因素的权重,该评估方法具有较强的实用性和可操作性,是本质安全和安全绩效的创新结合,为企业安全生产评估分级提供了新思路。通过分级,按照"风险优先"原则,政府部门实行差别监管,降低安全监管成本,促进危险化学品安全生产工作向规范化、科学化转变。同时,研制了危化品企业安全生产风险分级系统,为建立北京市危化品企业风险分级数据库奠定了基础。     

风险管理在隧道及地下工程中的应用研讨

根据隧道和地下工程的特点,明确风险的定义,并对隧道及地下工程建设中决策、实施以及运营各阶段的风险因素进行了系统总结;提出了隧道及地下工程的风险管理方法,包括风险分析、风险评价、风险应对和风险监控4个步骤;分析了隧道和地下工程风险管理实践中存在的问题,主要包括对风险的认识存在误区、风险管理系统过于分散、缺乏统一的风险接受准则和接受等级以及目前的风险管理体系与当前社会环境不相符等;针对上述问题,提出了关于提高风险管理理论水平、建立动态的风险管理体系、加强重大事故预测预报、完善隧道和地下工程风险管理的法律法规以及改变"被动式"的管理理念等方面的建议。     

供应链环节划分下的电煤物流风险评估和管控研究

受政策、经济、自然环境等多种因素的影响,大型煤炭企业的电煤物流系统存着诸多的风险,如何识别和管控风险成为企业日益关注的重点。从供应链环节的角度出发,采用问卷调查和实地调研的方式,识别和确定电煤物流系统存在的33项风险因素,构建了电煤供应链风险评价指标体系,运用改进的G1法模型对风险危害度进行评估,制定包括安全运行防控机制和"三级库存"风险预警应急机制2部分的风险管控方案。电煤供应链风险评价指标反映了电煤物流系统各环节存在的风险因素;"三级库存"风险预警应急机制的提出,为企业经营决策者风险管控工作提供参考。     

油气长输管道作业分级定量风险评价方法研究及应用

为客观掌握油气管道生产运营岗位主要作业风险,实现油气长输管道企业作业风险管理,提出一种作业分级定量风险评价方法。首先,辨识油气管道系统主要危险作业类型和引起作业事故的危险有害因素;然后由作业分级法确定事故发生的可能性与严重性;最后建立基于作业分级的风险矩阵,得到各作业活动的风险级别。将该方法应用于某管道公司,以该公司生产区内部高处作业为例,对作业过程中的危险有害因素进行识别与评价,得出高处作业过程中各步骤的风险程度。结果表明该评价方法具有一定的可操作性,可反映各类危险作业过程中的风险程度,为后期有针对性的风险控制提供指导,有助于公司的风险管理。     

内-外因事故致因理论与实现安全生产的途径

采用辩证的方法对事故发生的机理进行研究,提出了内-外因事故致因理论,阐明危险源是导致事故的内因,人—物—环—管中的不安全因素是导致事故的外因。根据危险源的存在形式,指出了有效控制危险源的基本手段和措施。通过深入分析人—物—环—管中的不安全因素的产生及导致的后果,从技术和管理方面论述了防止事故发生应采取的措施。最后提出将本质安全化与风险预控管理相结合,是实现安全生产的根本途径。内-外因事故致因理论为企业安全管理提供了理论,具有实用价值和参考意义。     

工业企业动态安全风险评估模型在某炼钢厂安全风险管控中的应用

通过研究工业企业动态安全风险评估模型在某炼钢厂安全风险管控中的应用,探索该安全风险评估模型作为企业安全风险评估方法的可行性,为企业进行安全风险辨识、评级和分级管控选取风险评估方法提供参考。