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| 基于神经网络的期货高频交易连续性“羊群行为”研究——以中国豆粕期货为例 | |
| 作者单位： | ;1.广东石油化工学院经济管理学院;2.岭南师范学院商学院 |
| 摘 要： | 中国金融市场中连续性"羊群行为"会显著降低金融市场的价格发现功能并酝酿市场风险,以中国豆粕期货市场为实证分析对象,使用复合型神经网络技术,依据高频交易数据信息,分析订单簿变化特点与独立"羊群行为"特征,对连续性"羊群行为"进行建模预测。研究发现,神经网络技术在预测连续性"羊群行为"时,能够准确识别并预测下一次"羊群行为"的变动方向;同时,在"羊群行为"发生过程中,83.20%的时效部分可以被模型估计,78.43%的幅度部分可以被模型估计。 |
| 关 键 词： | “羊群行为” 豆粕期货 高频交易 |
Research on the “Herding Behavior”of the Continuity of High Frequency Futures Trading Based on Neural Networks——A Case Study of China Soybean Meal Futures |
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